Жесткость и нежесткость ограничений ЛП


Жесткость и нежесткость ограничений ЛП

Жесткость и нежесткость ограничений ЛП [hardness and slackness of LP constraints] — характеристика ограничений задачи линейного программирования по степени их влияния на оптимум (см. Чувствительность оптимального решения). Ограничение является нежестким, когда малые изменения константы ограничения не отражаются на решении задачи. Например, в распределительной задаче это означает, что спрос строго меньше предложения, в результате чего объективно обусловленные оценки равны нулю. Решение не зависит от общего объема возможного предложения товара, так как имеющееся количество его превышает ту потребность в нем, которая соответствует его использованию в оптимальной точке.

Ограничение является жестким, когда любое малое изменение константы (параметра) ограничения приводит к изменению значения целевой функции  (то есть объективно обусловленная оценка не равна нулю).

См. Дополняющая нежесткость.


Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. — М.: Дело. . 2003.

Смотреть что такое "Жесткость и нежесткость ограничений ЛП" в других словарях:

  • жесткость и нежесткость ограничений ЛП — Характеристика ограничений задачи линейного программирования по степени их влияния на оптимум (см. Чувствительность оптимального решения). Ограничение является нежестким, когда малые изменения константы ограничения не отражаются на решении задачи …   Справочник технического переводчика

  • Чувствительность оптимального решения к изменениям ограничений задачи — [opti­mal solution sensitivity] степень изменения целевой функции в результате небольших изменений параметров (констант) ограничений; в линейном программировании показателями чувствительности являются оптимальные оценки. В случае, когда… …   Экономико-математический словарь

  • чувствительность оптимального решения к изменениям ограничений задачи — Степень изменения целевой функции в результате небольших изменений параметров (констант) ограничений; в линейном программировании показателями чувствительности являются оптимальные оценки. В случае, когда оптимальная оценка ресурса равна нулю,… …   Справочник технического переводчика

  • Дополняющая нежесткость — [complementary slackness] термин математического программирования. (См. Жесткость и нежесткость ограничений ЛП). Выполнение так называемых условий Д.н. определяет нахождение совместного оптимального решения сопряженных прямой и двойственной задач …   Экономико-математический словарь

  • дополняющая нежесткость — Термин математического программирования. (См. Жесткость и нежесткость ограничений ЛП). Выполнение так называемых условий Д.н. определяет нахождение совместного оптимального решения сопряженных прямой и двойственной задач. Эти условия используются …   Справочник технического переводчика

  • Линейное программирование — [linear programming] область математического программирования, посвященная теории и методам решения экстремальных задач, характеризующихся линейной зависимостью между переменными. В самом общем виде задачу Л.п. можно записать так. Даны… …   Экономико-математический словарь

  • Линейное программирование — [linear programming] область математического программирования, посвященная теории и методам решения экстремальных задач, характеризующихся линейной зависимостью между переменными. В самом общем виде задачу Л.п. можно записать так. Даны… …   Экономико-математический словарь

  • линейное программирование — — [http://www.iks media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324] линейное программирование Область математического программирования, посвященная теории и методам решения экстремальных задач, характеризующихся линейной зависимостью между… …   Справочник технического переводчика


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.